Come la Chiesa del Santo Sepolcro, anche la Cappella di Loreto risale all'iniziativa di un oste: Johann Klettenhammer la costruì intorno al 1650 dopo un pellegrinaggio a Loreto presso Ancona. Mentre nel 1870 la sua locanda "Klettenheim" fu demolita per fare spazio alla ferrovia della val Pusteria, la cappella fu conservata, anche se ripetutamente danneggiata da frane.